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5-2.金価格との連動性

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■金価格との連動性

 2004〜2008年の5年間のボラティリティを調べてみました。

 ロンドン金価格 16.01%
 南アフリカランド円 20.28%

 で、このデータから、相関係数を計算すると、-0.63

 マイナスなので、逆相関です。

 反対に動く傾向が強いことがわかります。

 一般的には、金価格と同じように動く(正相関)と考えられていました。

■金価格と連動性が低いが…

 調査した5年間のデータからは、逆相関がみられたわけですが、これらの数値は、統計的なものです。

 常に、実体を表しているともいえません。

 今後、数年間は、正相関があるかもしれません。

 これらの金融工学的データは、非常に説得力があるのですが、100%信頼してはいけません。



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